期刊信息
- 刊名： 河北师范大学学报（自然科学版）Journal of Hebei Normal University (Natural Science)
- 主办： 河北师范大学
- ISSN： 1000-5854
- CN： 13-1061/N
- 中国科技核心期刊
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随机利率下线性区间期权的定价公式
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1. 河北师范大学, 数学与信息科学学院, 河北, 石家庄, 050024;
2. 河北省,计算数学与应用重点实验室,河北, 石家庄,050024 -
DOI：
A Pricing Formula for Linear Segment Options with Stochastic Interest
摘要/Abstract
摘要：
借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式；利用鞅理论和Girsanov定理，在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时，得到了线性区间期权精确的定价公式。
Abstract：
A general pricing formula for linear segment option is derived by the change of measures.Then an analytic pricing formula for linear segment option is also given in an extended Vasicek's interest rate framework by applying the martingale theory and Girsanov theorem.
关键词
关键词：
线性区间期权
;
测度变换
;
Girsanov定理
Key words：
linear segment option
;
change of measures
;
Girsanov theorem