期刊信息
- 刊名： 河北师范大学学报（自然科学版）Journal of Hebei Normal University (Natural Science)
- 主办： 河北师范大学
- ISSN： 1000-5854
- CN： 13-1061/N
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分数布朗运动下带红利的亚式期权定价的新解法
- 西北师范大学 数学与统计学院, 甘肃 兰州 730070
-
DOI：10.11826/j.issn.1000-5854.2014.02.004
New Methods for the Arithmetic Average Asian Option Pricing with Dividend Based on Fractional Brownian Motion
摘要/Abstract
摘要：
在分数布朗运动环境下，基于可靠性数学思想，即运用概率统计和运筹学的理论和方法，以产品的寿命特征为研究对象，对其进行可靠性理论研究.在这个理论基础下，利用无套利定价方法， 给出了亚式期权定价的另一种新解法.
Abstract：
Under the fractional Brownian motion environment,based on the reliability mathematics thought,that is,using probability statistics and operational research theories and methods,regards the life-span characteristic of products as the research object,carries on the theory of reliability research.Then this article uses no arbitrage pricing method,we get the new solution of the asian option pricing.
关键词
Key words：
fractional brownian motion
;
reliability mathematics thought
;
asian options
;
call option
;
put option
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